STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s tillsynsmyndigheter planerar sitt första stresstest för att identifiera sårbarheter i det finansiella systemet utanför banksektorn, vilket speglar en växande oro över den snabba tillväxten hos mindre reglerade aktörer som hedgefonder och private equity-bolag.

Det rapporterar Financial Times.

Planerna från europeiska myndigheter att undersöka hur det bredare finansiella systemet skulle påverkas av en potentiell marknadskris, inklusive pensionsfonder och försäkringsbolag, följer på ett liknande första test som Bank of England genomförde förra året.

Tjänstemän vid EU:s främsta finansiella tillsynsorgan diskuterar fortfarande detaljerna kring ett sådant systemövergripande stresstest för "icke-banker", men enligt källor är förhoppningen att testet kan lanseras redan nästa år.

Åtgärden väntas väcka allvarliga farhågor bland hedgefonder, privata kreditföretag och penningmarknadsfonder, då de kan komma att omfattas av ökad granskning och striktare reglering från europeiska tillsynsmyndigheter i framtiden.

Sedan finanskrisen 2008 har utlåningen i allt högre grad flyttats från bankernas balansräkningar till andra aktörer som agerar som traditionella långivare, men som är föremål för mindre reglering.

Enligt ECB stod icke-banker för cirka en fjärdedel av den totala utlåningen på 19.000 miljarder euro i euroområdet vid slutet av 2023, och banken konstaterade att "allt fler lån tillhandahålls av försäkringsbolag och pensionsfonder".

Diskussionerna har förts inom EBA, ESMA, EIOPA och ECB, liksom EU-kommissionen och systemrisknämnden.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt