"Idag lägger vifram nya riskreduceringsförslag som bygger på globala standarder men som tar hänsyn till egenheter i den europeiska banksektorn", sade kommissionens vice ordförande med ansvar för finansiella tjänster, Valdis Dombrovskis i ett uttalande.

"Europa behöver en stark och mångfaldig banksektor som kan finansiera ekonomin", fortsatte han.

Förslagen gör ändringar i det befintliga kapitalkravsdirektivet (CRD), kapitalkravsförordningen (CRR), bankkrishanteringsdirektivet (BRRD) och förordningen för den gemensamma bankräddningsmekanismen (SRMR).

För att öka europeiska bankers motståndskraft görs kapitalkraven mer riskkänsliga, särskilt vad gäller marknadsrisk, motpartsrisk och exponering mot centrala motparter, skrev kommissionen i ett pressmeddelande. Metodiken ska bättre spegla bankers verkliga riskexponering.

Bindande regler för skuldsättningsgraden (LR) och den stabila nettofinansieringsgraden (NSFR) ska hindra banker från överdrivet hög skuldsättningsgrad och överdrivet beroende av kortsiktig finansiering och minska långsiktiga finansieringsrisker.

Globalt systemviktiga banker (G-SII) får minimikrav på kapital och andra finansinstrument som kan ta förluster vid en avveckling genom TLAC-krav - totala förmågan till förlustabsorbtion. Detta integreras i befintliga krav på egna medel och nedskrivningsbara skulder (MREL).

Förslaget innehåller också en harmoniserad insolvensranking för oprioriterade skuldinstrument för att underlätta bankers emission av sådana förlustabsorberande skuldinstrument.

För att förbättra bankers utlåningskapacitet till realekonomin ska enkla småbanker få minskad administrativ börda. Kapitalkraven ska även bli mer proportionerliga.

För att underlätta alla bankers roll i att stödja kapitalmarknadsunionen ska de föreslagna åtgärderna undvika oproportionerliga kapitalkrav för positioner i handelslagret, inklusive market making.

Kostnaderna ska sänkas för att emittera och inneha vissa instrument, som säkerställda obligationer, värdepapperiseringsinstrument av hög kvalitet, statspapper och derivat för hedging.