Det framgår av FI:s riskrapport på fredagen.

I testet uppskattar FI bankernas motståndskraft i ett treårigt scenario med en hastigt avbruten återhämtning och fördjupad recession i Europa där bankerna drabbas av lägre intjäning och högre kreditförluster, vilket påverkar kapitaliseringen negativt. Nyutlåningen antas upphöra medan den genomsnittliga riskvikten ökar. Bankerna antas dela ut 40 procent av nettoresultatet vid vinst och inget vid förlust.

Även om "mycket höga" kreditförlustnivåer antas är de något lägre än vad som antogs i föregående års stresstest.

"Den huvudsakliga förklaringen till detta är att vi antar lägre kreditförluster i Baltikum. En stor del av de mindre goda krediterna i Baltikum är redan avskrivna och prognoserna för den ekonomiska utvecklingen har förbättras markant", skriver Finansinspektionen.

Däremot antar det aktuella stresstestet högre kreditförlustnivåer i segmenten kommersiella fastigheter och bolån som står för en betydande del av bankernas utlåning.

Scenariot anses osannolikt men inte omöjligt av Finansinspektionen. Vid en jämförelse med det stresstest som genomfördes av europeiska tillsynsmyndigheter, tillsammans med CEBS, i somras är kreditförlustnivåerna för de svenska storbankerna betydligt högre i FI:s stresstest.

Den ackumulerade kreditförlustnivån i FI:s stresstest uppgår till 3,99 procent medan den i CEBS stresstest uppgick till 1,70 procent. CEBS stresstest innehöll dock även en statsfinansiell chock som innebar värderingsförluster på bankernas marknadsvärderade obligationsportföljer.

Även om FI:s stresstest resulterar i betydligt större förluster än vid det europeiska stresstestet har samtliga banker betryggande buffertar gentemot de lagstadgade minimikraven med övergångsregler, framgår det av rapporten.

Primärkapitalrelationerna faller till som lägst 8,1 procent. Utan övergångsregler faller primärkapitalrelationerna till som lägst 10,5 procent.

FI har även uppskattat hur stresstestsresultatet förhåller sig till de kommande kapitalkraven från Basel III där en kärnprimärkapitalrelation på 7 procent krävs. Nuvarande definition av riskvägda tillgångar har då använts. Det innebär en viss överskattning av kapitaltäckningen, noterar FI.

I slutet av stress-scenariot har storbankerna då kärnprimärkapitalrelationer på mellan 10 och 11 procent, vilket innebär en "förhållandevis god marginal".